大數(shù)據(jù)時代制造業(yè)上市公司信用風險研究
定 價:52 元
叢書名:財政金融研究叢書
- 作者:曾詩鴻,姜雪,王芳
- 出版時間:2015/9/18
- ISBN:9787513034050
- 出 版 社:知識產權出版社
- 中圖法分類:F426.4
- 頁碼:244
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16K
曾詩鴻,現(xiàn)任北京工業(yè)大學經(jīng)濟管理學院副教授與金融學專業(yè)研究生導師。1996-1998與2000-2003年先后在中國社會科學院研究生院學習貨幣銀行學與國際金融,2003年獲得中國社會科學院研究生院經(jīng)濟學博士學位,師從中國社會科學院學部委員、原中國人民銀行貨幣政策委員會委員、牛津大學經(jīng)濟學博士余永定教授。2008年8月至2009年8月獲得國家留學基金委全額資助先后在美國加州州立大學CSUN商學院金融與不動產系、加州大學洛杉磯分校做訪問研究,F(xiàn)任國際英文學術期刊、美國經(jīng)濟學文獻數(shù)據(jù)庫(Econlit)收錄期刊Journal of Applied Finance & Banking與Advances in Management and Applied Economics編委與匿名審稿人。曾經(jīng)與正在擔任《世界經(jīng)濟》《中國人口?資源與環(huán)境》《中國科學》匿名審稿人與《系統(tǒng)仿真學報》編委;北京市自然科學基金通訊評審專家。作為負責人2006年獲北京市第九屆哲學社會科學優(yōu)秀成果二等獎,北京市政府頒獎(獲獎人為獨立獲獎人);2005年獲得了由諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者蒙代爾親自頒發(fā)的第二屆“黃達-蒙代爾經(jīng)濟學獎”。作為課題主持人與參與人分別完成與正在承擔教育部人文社會科學規(guī)劃項目、北京市哲學社會科學規(guī)劃項目、北京市自然科學規(guī)劃項目、國家社科基金、國家社科基金重大項目、國家自然科學基金項目等項目。
第1章緒論
1.1 研究背景和意義
1.2 國內外文獻綜述.
第2章信用風險及其分析
第3章 KMV模型及分析
第4章我國上市制造業(yè)及其信用分析
第5章模型的適用性實證分析
第6章模型的應用和修正分析
第7章 浙江制造業(yè)信用風險研究
第8章 江蘇制造業(yè)信用風險研究
第9章 北京與天津、重慶、四川、云南等現(xiàn)代制造業(yè)上市公司的信用風險比較
《大數(shù)據(jù)時代制造業(yè)上市公司信用風險研究》:
馬若微引入功率曲線進行對照分析,經(jīng)過大量的實證認為在對上市公司財務困境的預警中KMV模型是完全可行的。
我國的很多學者意識到KMV模型在我國的適用情況會有變化,對KMV模型進行了進一步的研究。
1.違約點的修正
章文芳、吳麗美、崔小巖采用一個Excel測試器,用窮舉法來設定KMV模型中的違約點,在這個違約點上使得模型的誤判率最小,即把正常公司判為ST公司和違約距離小于o但是沒有被檢測出來這兩種情況出現(xiàn)的概率最小,他們認為這樣得出的違約點更加符合實際情況。
李磊寧、張凱和馬雨生在違約點的研究上都是通過研究違約點在取不同的值時違約距離在ST公司和非ST公司的區(qū)別能力大小,即KMV模型的預測能力,前者得出的結果是流動負債加上百分之十的長期負債,后者得出的結果是違約點應當設定為流動負債加四分之一的長期負債。
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