第一章 導(dǎo)論 第二章 我國異常波動(dòng)停牌制度的市場(chǎng)影響 第一節(jié) 停牌制度有效性研究概論 第二節(jié) 異常波動(dòng)停牌的制度變遷與文獻(xiàn)回顧 第三節(jié) 樣本數(shù)據(jù)與描述性統(tǒng)計(jì) 第四節(jié) 停牌日樣本的構(gòu)建 第五節(jié) 取消異常波動(dòng)停牌對(duì)股票交易量、波動(dòng)性和流動(dòng)性的影響：異常觀察值分析 第六節(jié) 取消異常波動(dòng)停牌對(duì)股票交易量、波動(dòng)性和流動(dòng)性的影響：回歸分析 第七節(jié) 穩(wěn)健性檢驗(yàn) 第三章 我國股票市場(chǎng)股權(quán)分置改革對(duì)股票流動(dòng)性和企業(yè)價(jià)值的影響 第一節(jié) 引言 第二節(jié) 股權(quán)分置改革的制度背景 第三節(jié) 變量構(gòu)建與描述 第四節(jié) 股權(quán)分置改革對(duì)股票流動(dòng)性的影響 第五節(jié) 股權(quán)分置改革對(duì)企業(yè)價(jià)值的影響 第六節(jié) 內(nèi)生性問題 第七節(jié) 影響的來源分析 第四章 我國賣空機(jī)制的股價(jià)預(yù)測(cè)溢出效應(yīng) 第一節(jié) 我國融資融券制度概述 第二節(jié) 賣空制度的影響與股價(jià)預(yù)測(cè)溢出效應(yīng)相關(guān)研究 第三節(jié) 數(shù)據(jù)與描述性統(tǒng)計(jì) 第四節(jié) 賣空交易活動(dòng)的股價(jià)預(yù)測(cè)溢出效應(yīng) 第五節(jié) 賣空交易活動(dòng)的信息內(nèi)涵 第五章 考慮市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)影響的股票特質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)研究 第一節(jié) 股票特質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)概論 第二節(jié) 特質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì) 第三節(jié) 數(shù)據(jù)與描述性統(tǒng)計(jì) 第四節(jié) 特質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的回歸分析：Fama-MacBeth回歸 第五節(jié) 投資組合分組分析 第六節(jié) 基于EGARCH模型的估計(jì)方法 第七節(jié) 穩(wěn)健性檢驗(yàn)