本書(shū)根據(jù)最新的A股上市的保險(xiǎn)公司每日收益率數(shù)據(jù)，從不同的維度和視角，不僅從“時(shí)間”和“空間”兩個(gè)維度，還從“自上而下”和“自下而上”兩個(gè)視角，基于DCC-GARCH模型，運(yùn)動(dòng)MES方法和△CovaR方法評(píng)估發(fā)現(xiàn)，兩種方法評(píng)估出的我國(guó)上市保險(xiǎn)公司的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平都受上市保險(xiǎn)公司每日收益率的動(dòng)態(tài)波動(dòng)率水平的影響，具有順周期性，并且與保險(xiǎn)市場(chǎng)每日收益率的動(dòng)態(tài)波動(dòng)情況高度相關(guān)。