本書(shū)共分8章。包括概率論基礎(chǔ)、隨機(jī)過(guò)程、隨機(jī)信號(hào)譜分析、隨機(jī)信號(hào)通過(guò)線(xiàn)性系統(tǒng)、窄帶隨機(jī)過(guò)程、隨機(jī)過(guò)程通過(guò)非線(xiàn)性系統(tǒng)，幾種重要的隨機(jī)過(guò)程以及馬爾可夫過(guò)程等。
第1章 概率論基礎(chǔ)
1.1 試驗(yàn)和樣本空間
1.1.1 樣本空間S
1.1.2 事件域F
1.1.3 概率P
1.2 概率的幾種類(lèi)型
1.2.1 古典概率
1.2.2 幾何概率
1.2.3 統(tǒng)計(jì)概率
1.3 條件概率
1.3.1 概述
1.3.2 全概率公式
1.3.3 貝葉斯公式
1.4 獨(dú)立性
1.5 變量
1.5.1 變量的概念
1.5.2 一維變量的分布函數(shù)
1.5.3 離散型變量及其分布列
1.5.4 連續(xù)型變量
1.6 多維變量
1.6.1 二維變量的分布函數(shù)
1.6.2 二維離散型變量
1.6.3 連續(xù)型二維變量
1.6.4 邊緣分布
1.7 條件分布和獨(dú)立性
1.7.1 離散型變量的條件分布
1.7.2 連續(xù)型變量的條件分布
1.7.3 變量的獨(dú)立性
1.8 變量函數(shù)的分布
1.8.1 一維變量函數(shù)的分布
1.8.2 二維變量函數(shù)的分布
1.8.3 二對(duì)一問(wèn)題
1.9 變量的數(shù)字特征
1.9.1 數(shù)學(xué)期望
1.9.2 條件數(shù)學(xué)期望
1.9.3 變量的各階矩
1.9.4 統(tǒng)計(jì)獨(dú)立、互不相關(guān)、正交
1.10 變量的特征函數(shù)
1.10.1 特征函數(shù)的定義及其性質(zhì)
1.10.2 特征函數(shù)與原點(diǎn)矩的關(guān)系
1.10.3 聯(lián)合特征函數(shù)
1.11 正態(tài)變量
1.11.1 一維正態(tài)變量
1.11.2 多維正態(tài)變量
1.11.3 高斯變量的線(xiàn)性變換
1.12 極限定理
1.12.1 契比雪夫不等式
1.12.2 序列的收斂
1.12.3 弱大數(shù)定律
1.12.4 貝努里大數(shù)定律
1.12.5 中心極限定理
習(xí)題
第2章 過(guò)程
2.1 過(guò)程定義和分類(lèi)
2.1.1 過(guò)程的定義
2.1.2 過(guò)程的分類(lèi)
2.2 過(guò)程的概率分布
2.2.1 過(guò)程的一維分布
2.2.2 過(guò)程的二維分布
2.2.3 過(guò)程的n維分布
2.2.4 條件分布
2.3 過(guò)程的數(shù)字特征
2.3.1 數(shù)學(xué)期望
2.3.2 均方值和方差
第3章 信號(hào)譜分析
第4章 信號(hào)通過(guò)線(xiàn)性系統(tǒng)
第5章 窄帶過(guò)程
第6章 過(guò)程通過(guò)非線(xiàn)性系統(tǒng)
第7章 幾種重要的過(guò)程
第8章 馬爾可夫過(guò)程
參考文獻(xiàn)
書(shū)單推薦
