保險業(yè)在經濟社會中發(fā)揮著日益顯著的作用，保險系統(tǒng)性風險也成為國內外相關理論和實務研究的重要話題。本書在理論基礎和國內外歷史分析之后，從業(yè)務類型(activity-based)、單個機構(entity-based)和行業(yè)整體(sector-wide)三個視角，研究保險系統(tǒng)性風險的形成演進和外溢效應,后提出完善監(jiān)管的建議。本書主體部分(第三、第四和五章)研究的具體話題依次為:承保業(yè)務線本身、承保業(yè)務地理結構、互聯(lián)網保險活動以及保險資金運用;公司的復雜性、公司之間的共同敞口、幾類金融機構及房地產企業(yè)的跨領域經營(綜合經營)以及保險資金投資上市公司;保險科技生態(tài)系統(tǒng)、氣候變化與綠色保險、保險與其他幾類金融子行業(yè)的關系以及金融體系穩(wěn)定。
章金融及保險系統(tǒng)性風險與審慎監(jiān)管的理論基礎
節(jié)金融系統(tǒng)性風險及其審慎監(jiān)管的理論基礎
一系統(tǒng)性事件及系統(tǒng)性風險
二基于脆弱性的系統(tǒng)性風險建構
三金融綜合經營背景下基于脆弱性的系統(tǒng)性風險
四對宏觀審慎監(jiān)管的辨析
第二節(jié)保險系統(tǒng)性風險及其審慎監(jiān)管的理論基礎
一保險系統(tǒng)性風險的來源、傳染和損害
二保險系統(tǒng)性風險監(jiān)管的正當性、依據和方法
三概要性評論
第二章國內外保險系統(tǒng)性或重要風險的形成演進
節(jié)國際保險業(yè)分析
一20世紀80-90年代的美國壽險業(yè)危機
二20世紀末的日本壽險業(yè)三新冠肺炎疫情大流行下的國際保險業(yè)困境
第二節(jié)國內保險業(yè)分析
一20世紀90年代前后的投資巨虧
二20世紀90年代末的巨額利差損
三保險公司治理缺陷引發(fā)的風險
四21世紀初財產險費率市場化后的行業(yè)虧損，
五保險公司激進投資引發(fā)的風險
第三章保險系統(tǒng)性風險的形成和外濫業(yè)務類型視角
節(jié)財產險業(yè)務線的系統(tǒng)性風險度量
一問題的提出
二系統(tǒng)性風險的測算方法
三數據描述
四研究結果及討論
五小結
第二節(jié)承保業(yè)務風險的地理分散化
一問題的提出
二相關研究述評
三三種地理布局戰(zhàn)略下保險公司的賠付風險
四經營地區(qū)數目與賠付風險
五小結
第三節(jié)保險業(yè)互聯(lián)網活動與網絡安全
一問題的提出
二網絡風險的含義和特征
三數字時代保險業(yè)的網絡結構與脆弱性
四保險業(yè)網絡風險的存在特征及表現(xiàn)形式
五美歐日保險業(yè)的網絡風險情況
六中國保險業(yè)的網絡風險規(guī)制情況
第四節(jié)保險投資對金融穩(wěn)定的影響:基于歐洲國家的數據
一問題的提出
二歐洲國家保險投資狀況
三離散選擇模型構建
四回歸分析
五小結
第四章保險系統(tǒng)性風險的形成和外溢一單個機構視角
節(jié)財產險公司的復雜性與風險
一問題的提出
二相關文獻述評
三財產險公司復雜性與風險的度量及描述
四回歸設計
五回歸結果分析
六小結
第二節(jié)人身險公司的共同敞口與流動性關聯(lián)
一問題的提出
二相關文獻述評
三變量設計及空間計量模型構造
四回歸結果分析
五穩(wěn)健性分析
六小結
第三節(jié)金融機構綜合經營的風險效應:基于中國股市數據
一問題的提出
二綜合經營風險效應識別機制的文獻述評
三數據說明
四綜合經營與金融機構的破產風險
五綜合經營與金融機構的系統(tǒng)性風險
六小結
第四節(jié)保險公司持股行為與被持股公司股價波動
一問題的提出
二保險公司持股特征分析
三樣本選擇與模型構建
四回歸結果與分析
五小結
第五章保險系統(tǒng)性風險的形成和外溢部門整體視角
節(jié)保險科技系統(tǒng)的個體風險和系統(tǒng)性風險
一保險科技系統(tǒng)的構成和特征
二基于復雜網絡理論的保險科技風險分析框架
三保險科技系統(tǒng)的個體風險探討
四保險科技系統(tǒng)的系統(tǒng)性風險探討
第二節(jié)氣候風險對保險業(yè)的影響及應對
一問題的提出
二保險業(yè)面臨的氣候風險，
三保險業(yè)適應氣候變化
第三節(jié)保險業(yè)系統(tǒng)性風險對相關行業(yè)的溢出
一問題的提出
二相關文獻述評
三研究模型和方法
四數據與變量
五回歸結果與分析
六小結
第四節(jié)保險業(yè)資產負債流動性錯配與系統(tǒng)性風險:基于OECD國家的數據
一問題的提出
二OECD國家保險業(yè)資產負債流動性錯配狀況
三OECD國家保險業(yè)資產負債流動性錯配指數的測算四回歸分析和結果討論
第六章中國保險系統(tǒng)性風險的監(jiān)管建議
節(jié)對傳統(tǒng)保險風險的監(jiān)管建議
一適當支持保險公司的地理擴張
二完善對保險投資風險的監(jiān)管
三加強保險業(yè)資產負債匹配的監(jiān)管
第二節(jié)對互聯(lián)網和科技風險的監(jiān)管建議
一對互聯(lián)網風險監(jiān)管的對策建議
二對保險科技監(jiān)管的對策建議
第三節(jié)對氣候變化風險的監(jiān)管建議
一基于穩(wěn)定目標
二基于發(fā)展目標
三一些補充說明
第四節(jié)對大流行中暴露風險的監(jiān)管建議
第五節(jié)對聲譽風險的監(jiān)管建議
一美歐日保險業(yè)聲譽風險的監(jiān)管
二強化中國保險業(yè)的聲譽風險監(jiān)管
第六節(jié)對保險業(yè)與相關行業(yè)風險溢出的監(jiān)管建議
參考文獻
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