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不變彈性方差模型下的保險(xiǎn)組合選擇 
定 價(jià)：106 元
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9 7 7 8 1 7 5 0 9 3 5 0 1 讀者對(duì)象:適合金融學(xué)者﹑保險(xiǎn)或年金組合管理人員閱讀，也適合大學(xué)相關(guān)專業(yè)的師生閱讀參考。
本書主要聚焦于不變彈性方差（CEV）模型下的非自融資組合選擇問(wèn)題，通過(guò)將非自融資組合優(yōu)化問(wèn)題和實(shí)物期權(quán)定價(jià)問(wèn)題結(jié)合，建立了一套求解分析非自融資投資組合選擇問(wèn)題的一般性框架，闡釋了非自融資組合和普通組合管理的區(qū)別與聯(lián)系，突出了風(fēng)險(xiǎn)管理策略對(duì)非自融資組合管理的重要性。
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