目錄
第一章 導論 1
第一節(jié)　什么是計量經濟學 1
第二節(jié)　計量經濟學的研究步驟 5
第三節(jié)　變量、參數、數據與模型 10
本章小結 13
思考題 14
第二章 簡單線性回歸模型 15
第一節(jié)　回歸分析與回歸函數 16
第二節(jié)　簡單線性回歸模型參數的估計 25
第三節(jié)　擬合優(yōu)度的度量 34
第四節(jié)　回歸系數的假設檢驗和區(qū)間估計 37
第五節(jié)　回歸模型的預測 42
第六節(jié)　案例分析 47
本章小結 53
思考題 55
練習題 55
附錄2.1　簡單線性回歸普通最小二乘估計有效性的證明 58
附錄2.2　σ2估計量的無偏性證明 60
第三章 多元線性回歸模型 62
第一節(jié)　多元線性回歸模型及古典假定 63
第二節(jié)　多元線性回歸模型的估計 67
第三節(jié)　多元線性回歸模型的假設檢驗和區(qū)間估計 72
第四節(jié)　多元線性回歸模型的預測 78
第五節(jié)　案例分析 79
本章小結 84
思考題 85
練習題 86
附錄3.1　多元線性回歸最小二乘估計最小方差性的證明 90
附錄3.2　殘差平方和 的均值為(n？k)σ2的證明 92
第四章 多重共線性 93
第一節(jié)　什么是多重共線性 94
第二節(jié)　多重共線性產生的后果 95
第三節(jié)　多重共線性的檢驗 99
第四節(jié)　多重共線性的補救措施 100
第五節(jié)　案例分析 104
本章小結 108
思考題 109
練習題 109
第五章 異方差性 115
第一節(jié)　異方差性的概念 116
第二節(jié)　異方差性的后果 117
第三節(jié)　異方差性的檢驗 118
第四節(jié)　異方差性的補救措施 123
第五節(jié)　案例分析 126
本章小結 131
思考題 132
練習題 133
附錄5.1　對數變換后殘差為相對誤差的證明 136
第六章 自相關 137
第一節(jié)　什么是自相關 138
第二節(jié)　自相關的后果 140
第三節(jié)　自相關的檢驗 143
第四節(jié)　自相關的補救 147
第五節(jié)　案例分析 149
本章小結 157
思考題 158
練習題 159
附錄6.1　存在自相關時參數估計值方差的證明 167
第七章 分布滯后模型與自回歸模型 168
第一節(jié)　滯后效應與滯后變量模型 169
第二節(jié)　分布滯后模型的估計 171
第三節(jié)　自回歸模型的構建 176
第四節(jié)　自回歸模型的估計 180
第五節(jié)　案例分析 183
本章小結 188
思考題 189
練習題 190
第八章 虛擬變量回歸 193
第一節(jié)　虛擬變量 194
第二節(jié)　虛擬解釋變量的回歸 196
第三節(jié)　虛擬被解釋變量 203
第四節(jié)　案例分析 209
本章小結 214
思考題 215
練習題 216
第九章 設定誤差與測量誤差 221
第一節(jié)　設定誤差類型及后果 222
第二節(jié)　設定誤差的檢驗 226
第三節(jié)　測量誤差 230
第四節(jié)　案例分析 232
本章小結 237
思考題 238
練習題 238
附錄9.1　 概率極限性質的證明 240
附錄9.2　參數 一致性的證明 240
附錄9.3　有測量誤差模型參數估計結果的推導 241
第十章 時間序列計量經濟模型 242
第一節(jié)　時間序列計量經濟分析的基本概念 243
第二節(jié)　時間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗 245
第三節(jié)　協整 249
第四節(jié)　格蘭杰因果檢驗 253
第五節(jié)　案例分析 255
本章小結 258
思考題 259
練習題 260
第十一章 聯立方程組模型 264
第一節(jié)　聯立方程組模型及其偏倚 265
第二節(jié)　聯立方程組模型的識別 271
第三節(jié)　聯立方程組模型的估計 279
第四節(jié)　案例分析 283
本章小結 287
思考題 288
練習題 289
第十二章 實證項目的計量經濟研究——課程論文分析 293
第一節(jié)　實證項目研究的選題 293
第二節(jié)　模型設定與數據處理 296
第三節(jié)　計量經濟分析 301
主要參考文獻 306
附錄
統(tǒng)計用表 307
附表1　標準化正態(tài)分布下的面積 308
附表2　t分布的百分點 309
附表3　F分布的上端百分點 310
附表4　χ2分布的上端百分點 318
附表5（a）　德賓-沃森d統(tǒng)計量（在0.05顯著性水平上dL和dU的顯著點） 320
附表5（b）　德賓-沃森d統(tǒng)計量（在0.01顯著性水平上dL和dU的顯著點） 324
附表6　協整檢驗臨界值表 328