時間序列計量經(jīng)濟學在宏觀經(jīng)濟學的實證中具有舉足輕重的地位，本書通過將理論與實證相結(jié)合，從最基礎(chǔ)的理論介紹開始，逐步加深理論介紹，同時提供典型案例分析，深入淺出地介紹了近十年來關(guān)于時間序列分析的最新研究。本書內(nèi)容包括10章，主要內(nèi)容為：(1)介紹金融資產(chǎn)的相關(guān)概念，之后，介紹了同方差自回歸移動平均模型和基本的條件異方差模型，特別地，拓展了GARCH的一系列模型如Jump-GARCH、BEKK-GARCH等模型，還介紹了較為前沿的混頻條件異方差模型，包括GARCH-MIDAS、ARCH-MIDAS等模型；(2)對向量自回歸模型進行詳細的介紹，包括格蘭杰因果檢驗、脈沖響應、方差分解、協(xié)整檢驗和誤差修正，之后介紹了一系列拓展的向量自回歸模型如長期約束VAR、貝葉斯VAR等模型，緊接著，從線性向量自回歸模型過渡到非線性向量自回歸模型的介紹，介紹了門限VAR、區(qū)制轉(zhuǎn)移VAR、LSTVAR、ESTVAR等模型，最后介紹了前沿的時變參數(shù)向量自回歸模型如因子增廣型VAR、高維VAR等模型；(3)介紹了宏觀金融模型DSGE的理論基礎(chǔ)和構(gòu)建方法，求解過程、DSGE-VAR模型的應用以及存在的局限性。
陳創(chuàng)練，暨南大學經(jīng)濟學院金融學系教授、系主任、博士生導師，暨南大學南方高等金融研究院副院長。廈門大學金融學博士，中國社會科學院博士后，曾任香港招商局戰(zhàn)略研究部研究員，新加坡南洋理工大學公派訪問學者。在《經(jīng)濟研究》等國內(nèi)外期刊發(fā)表論文60多篇。主持國家社科基金重大項目、重點項目、國家自然科學基金（3項）、教育部人文社科基金（2項）等省部級以上課題20余項。
緒論
第一節(jié) 金融計量概論
第二節(jié) 單方程建模導讀
第三節(jié) 多元方程建模導讀
主要參考文獻
第一篇 單方程建模第一章資產(chǎn)收益率及其分布
第一節(jié) 資產(chǎn)價格與收益率
第二節(jié) 資產(chǎn)收益率的分布
第三節(jié) 收益率分布的小概率區(qū)制：極值理論
本章小結(jié)
課后習題
主要參考文獻
第二章 收益率方程建模：自回歸移動平均模型
第一節(jié) 時間序列初步
第二節(jié) 自回歸過程
第三節(jié) 移動平均過程
第四節(jié) 自回歸移動平均過程
第五節(jié) 自回歸移動平均模型估計
本章小結(jié)
課后習題
主要參考文獻
第三章 波動率方程建模：條件異方差模型
第一節(jié) 自回歸條件異方差模型構(gòu)建
第二節(jié) GARCH族模型
第三節(jié) 非對稱GARCH模型
第四節(jié) JumpGARCH模型
第五節(jié) BEKKGARCH模型
第六節(jié) 隨機波動模型
本章小結(jié)
課后習題
主要參考文獻
第四章 波動率方程建模：混頻條件異方差模型
第一節(jié) GARCH-MIDAS建模
第二節(jié) ARCH-MIDAS建模
第三節(jié) EWMA-MIDAS建模
第四節(jié) T(E)GARCH-MIDAS建模
第五節(jié) APARCH-MIDAS建模
本章小結(jié)
課后習題
主要參考文獻
第五章 單方程回歸建模：協(xié)整與誤差修正模型
第一節(jié)單位根檢驗
第二節(jié) 協(xié)整檢驗
第三節(jié) 協(xié)整估計：DOLS方法和FMOLS方法
第四節(jié) 自回歸分布滯后模型
第五節(jié) 非平穩(wěn)序列建模：誤差修正模型
本章小結(jié)
課后習題
主要參考文獻
第二篇 多元方程建模第六章多元方程建模：向量自回歸模型
第一節(jié) 向量自回歸模型介紹
第二節(jié) 模型估計
第三節(jié) 格蘭杰因果關(guān)系檢驗
第四節(jié) 脈沖響應函數(shù)
第五節(jié) 方差分解
第六節(jié) VAR建模的案例實現(xiàn)
本章小結(jié)
課后習題
主要參考文獻
第七章 擴展向量自回歸模型族
第一節(jié) 長期約束結(jié)構(gòu)向量自回歸模型
第二節(jié) 貝葉斯向量自回歸模型
第三節(jié) 高維向量自回歸模型
第四節(jié) 面板向量自回歸模型
第五節(jié) 全局向量自回歸模型
本章小結(jié)
課后習題
主要參考文獻
第八章 非線性向量自回歸模型族
第一節(jié) 門限向量自回歸模型
第二節(jié) 邏輯平滑轉(zhuǎn)移向量自回歸模型
第三節(jié) 指數(shù)平滑轉(zhuǎn)移向量自回歸模型
第四節(jié) 區(qū)制轉(zhuǎn)移向量自回歸模型
本章小結(jié)
課后習題
主要參考文獻
第九章 時變參數(shù)向量自回歸模型族
第一節(jié) 時變參數(shù)向量自回歸模型
第二節(jié) 時變參數(shù)高維向量自回歸模型
第三節(jié) 時變參數(shù)潛在門限向量自回歸模型
第四節(jié) 時變參數(shù)因子增廣型向量自回歸模型
第五節(jié) 時變參數(shù)面板向量自回歸模型
本章小結(jié)
課后習題
主要參考文獻
第十章 動態(tài)隨機一般均衡：向量自回歸模型
第一節(jié) 動態(tài)隨機一般均衡模型介紹
第二節(jié) 動態(tài)隨機一般均衡模型構(gòu)建
第三節(jié) 動態(tài)隨機一般均衡模型范式：非線性化求解
第四節(jié) 動態(tài)隨機一般均衡模型范式：線性化求解
第五節(jié) 動態(tài)隨機一般均衡模型的應用與批評
本章小結(jié)
課后習題
主要參考文獻
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