金融衍生產(chǎn)品定價是金融經(jīng)濟中重要的研究領域。隨著金融市場的迅速發(fā)展，金融衍生產(chǎn)品的結構越來越復雜，越來越多的定價模型沒有解析解，如何給出快速、高效的數(shù)值解是計算金融數(shù)學面臨的主要任務。MonteCarlo模擬方法因其收斂階與問題維數(shù)無關等諸多優(yōu)點，在很多金融問題的計算中(特別是高維問題)成為不可或缺的工具。本書主要研究金融衍生產(chǎn)品定價的MonteCarlo加速技術，針對金融中幾類典型的問題，如復雜模型下的波動率衍生產(chǎn)品、多標的資產(chǎn)的路徑依賴期權、多標的資產(chǎn)的亞式期權等定價和風險管理問題，分別提出相應的MonteCarlo加速技術。本書共10章，由單因子模型到多因子模型，由一維問題到高維問題，由簡單的加速技術到復雜的加速技術，深入淺出地闡述MonteCarlo加速模擬理論在衍生產(chǎn)品定價及風險管理方面的豐富應用，MonteCarlo加速模擬理論亦可推廣到復雜模型下風險違約的研究。