本書較全面和系統(tǒng)地闡述了復(fù)雜環(huán)境下國際金融資產(chǎn)及大宗商品的風(fēng)險管理方法和策略。研究對象主要包括標(biāo)普500指數(shù)、匯率、國際原油、乙醇、銅、鎳等國際金融資產(chǎn)和大宗商品及衍生產(chǎn)品。研究方法主要包括隨機(jī)分析、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析、最優(yōu)化方法、人工智能技術(shù)等，研究成果既有理論模型和方法的創(chuàng)新，又有國際金融市場和大宗商品市場實(shí)際應(yīng)用的結(jié)果，主要包括國際金融資產(chǎn)及大宗商品的風(fēng)險度量方法、現(xiàn)代期貨和期權(quán)對沖理論及其金融資產(chǎn)配置優(yōu)化方法與風(fēng)險控制策略等。 本書適用于高等學(xué)校和科研院所金融科技、計(jì)算金融、風(fēng)險管理、數(shù)量經(jīng)濟(jì)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)等專業(yè)的教師和研究人員研討和教學(xué)用書，也可作為金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人員、大宗商品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)實(shí)際風(fēng)險管理者的學(xué)習(xí)參考書。