目錄
第1章 風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn) 1
1.1 風(fēng)險(xiǎn)的概念 1
1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念 2
第2章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 8
2.1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念 8
2.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的進(jìn)程 11
2.3 現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理 14
第3章 金融監(jiān)管與巴塞爾協(xié)議 24
3.1 金融監(jiān)管 24
3.2 巴塞爾協(xié)議 32
第4章 金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 37
4.1 VaR 37
4.2 ES 39
4.3 VaR與ES的聯(lián)合建模 40
4.4 其他風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 45
第5章 金融時(shí)間序列風(fēng)險(xiǎn)模型 47
5.1 金融時(shí)間序列的典型化事實(shí) 47
5.2 線性時(shí)間序列與預(yù)測(cè) 50
5.3 ARCH模型與GARCH模型 58
5.4 波動(dòng)率預(yù)測(cè)和VaR與ES的估計(jì) 61
第6章 基于多元分布模型的金融風(fēng)險(xiǎn)度量 64
6.1 多元時(shí)間序列的典型化事實(shí) 64
6.2 多元分布 66
6.3 多元混合正態(tài)分布 75
6.4 Copula方法 79
6.5 復(fù)雜金融風(fēng)險(xiǎn)的度量 87
第7章 信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 93
7.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概述 93
7.2 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量 98
7.3 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量 102
7.4 基于FinTech的信用風(fēng)險(xiǎn)分析 116
7.5 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 117
第8章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 123
8.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 123
8.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量 126
8.3 基于FinTech的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析 136
8.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 145
第9章 操作風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 150
9.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義 150
9.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類 151
9.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的度量 155
9.4 基于FinTech的操作風(fēng)險(xiǎn)分析 164
9.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 165
第10章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 171
10.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念 171
10.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 175
10.3 基于FinTech的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 188
10.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 191
參考文獻(xiàn) 198