目錄
第一部分 引言
第1章 導讀 3
1.1 背景部分 3
1.2 本書框架 4
1.3 本章小結 7
第2章 金融市場聯(lián)動性研究 8
2.1 金融市場簡介 8
2.2 金融市場的聯(lián)動性 11
2.3 股票市場的聯(lián)動性 13
2.4 大宗商品市場（期貨）的聯(lián)動性 15
2.5 比特幣市場的聯(lián)動性 17
2.6 外匯市場的聯(lián)動性 17
2.7 本章小結 19
第3章 金融危機傳染性研究 20
3.1 金融危機傳染基本定義 20
3.2 金融危機形成理論 22
3.3 金融危機傳染機制 23
3.4 金融危機傳染研究方法綜述 27
3.5 本章小結 31
第二部分 研究方法
第4章 Copula方法 35
4.1 基礎Copula介紹 35
4.2 時變Copula 40
4.3 Copula函數(shù)的極大似然估計方法 45
4.4 藤Copula 47
4.5 基于Copula方法的條件VaR模型 55
4.6 c-D-Copula模型 56
4.7 基于Copula的分位點相協(xié)回歸模型及其估計 57
4.8 本章小結 62
第5章 分位點回歸模型 63
5.1 常見分位點回歸模型 63
5.2 CAViaR模型 71
5.3 線性Expectile模型 76
5.4 TIR模型 79
5.5 TailCoR模型 81
5.6 本章小結 83
第6章 模型的變點檢測 84
6.1 研究背景 84
6.2 變點檢測 84
6.3 變點檢測在模型優(yōu)化中的應用 89
6.4 本章小結 92
第7章 相依結構的動態(tài)化建模 93
7.1 馬爾可夫機制轉換模型 93
7.2 變系數(shù)模型及其應用 99
7.3 平滑轉換條件相關系數(shù)思想及應用 104
7.4 局部多項式回歸思想及其金融應用 109
7.5 傅里葉變換思想及其金融應用 112
7.6 本章小結 115
第三部分 金融聯(lián)動性實證分析
第8章 標準普爾500指數(shù)和行業(yè)指數(shù)之間的依賴性和系統(tǒng)性風險分析：有條件的風險價值方法 119
8.1 文獻綜述 119
8.2 數(shù)據(jù)來源 120
8.3 邊際模型結果 121
8.4 宏觀經(jīng)濟組成部分 123
8.5 馬爾可夫機制轉換Copula模型估計結果 124
8.6 本章小結 132
第9章 高頻連漲（連跌）收益率的分位點格蘭杰因果檢驗與CoVaR估計 134
9.1 文獻綜述 134
9.2 公式及模型 135
9.3 數(shù)據(jù)描述 138
9.4 連漲（連跌）收益率的平穩(wěn)性及擬合優(yōu)度檢驗 138
9.5 分位點格蘭杰因果關系檢驗 140
9.6 連跌收益率的條件VaR估計 142
9.7 本章小結 144
第10章 基于TV-Copula-X模型的金磚國家股指收益率與波動率的動態(tài)
相依關系 145
10.1 文獻綜述 145
10.2 模型和方法 146
10.3 數(shù)據(jù)和描述性分析 148
10.4 實證分析 150
10.5 本章小結 158
第11章 VIX對股票市場間聯(lián)動性影響的實證研究 159
11.1 文獻綜述 159
11.2 ST-VCopula模型的估計以及假設檢驗 160
11.3 實證研究 161
11.4 本章小結 168
第12章 基于傅里葉變換的分位點相協(xié)模型研究 169
12.1 文獻綜述 169
12.2 利用時變qpr模型對金融危機傳染的實證檢驗 171
12.3 本章小結 185
第四部分 金融危機傳染檢驗實證分析
第13章 基于MVMQ-CAViaR方法的美國次貸危機傳染分析 189
13.1 文獻綜述 189
13.2 數(shù)據(jù)選取及處理 190
13.3 模型建立 191
13.4 全樣本分析 192
13.5 金融危機傳染分析 193
13.6 本章小結 196
第14章 馬爾可夫機制轉換分位點回歸模型與金融危機傳染檢測 197
14.1 文獻綜述 197
14.2 馬爾可夫機制轉換分位點回歸模型 198
14.3 仿真研究 200
14.4 實證研究 202
14.5 本章小結 204
第15章 TIR-MIDAS模型及其在金融市場危機傳染中的應用 205
15.1 引言與文獻綜述 205
15.2 TIR-MIDAS模型簡介及變點檢測方法 206
15.3 基于TIR-MIDAS模型的中國宏觀經(jīng)濟對金磚國家股票市場危機傳染與度量分析 212
15.4 本章小結 221
第16章 基于Copula函數(shù)變點分析的次貸危機傳染性研究 222
16.1 文獻綜述 222
16.2 模型和方法 222
16.3 數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計 223
16.4 實證分析 223
16.5 本章小結 226
第17章 基于非參數(shù)時變Copula模型的美國次貸危機傳染分析 238
17.1 文獻綜述 238
17.2 使用的模型及研究方法 230
17.3 數(shù)據(jù)分析及實證研究結果 232
17.4 本章小結 235
第18章 c-D-Copula模型構建及其在金融危機傳染中的應用 237
18.1 文獻綜述 237
18.2 數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計分析 238
18.3 基于似然比統(tǒng)計量的變點檢測方法 239
18.4 變點檢測結果 242
18.5 本章小結 244
第19章 基于R藤Copula變點模型的金磚四國金融危機傳染性與穩(wěn)定性檢驗 245
19.1 文獻綜述 245
19.2 數(shù)據(jù)描述 246
19.3 全部數(shù)據(jù)的R藤Copula估計結果 248
19.4 R藤Copula變點檢測方法與檢測結果 252
19.5 本章小結 257
參考文獻 258