本書對信用風險評估和信用風險評級，做出了全面的闡述和精彩的分析。 信用風險分析需要關注諸多風險，而本書涵蓋了信用分析師所需掌握的所有關鍵技術，包括國家分析、行業(yè)分析、金融分析、商業(yè)分析和管理分析。作為本書的一大特色，作者重點介紹了兩種信用分析方法： 第一，基于標準法，其充分融合了專家判斷和數(shù)學技巧； 第二，數(shù)學建模法，運用回歸分析來構建違約概率模型。 全書共包含三部分內(nèi)容：混合模型、統(tǒng)計模型和信用管理。書中在開展分析時，以客運航空、商業(yè)地產(chǎn)和商業(yè)銀行等豐富的案例作為研究對象，突出實用價值。 本書是信貸從業(yè)者的案頭B備書籍。
特倫斯·M. 伊普（Terence M. Yhip），加拿大麥吉爾大學經(jīng)濟學博士。在信貸管理、內(nèi)部審計和風險建模等專業(yè)領域擁有35年的從業(yè)經(jīng)驗，擔任過相關行業(yè)高管職位，并曾在多所高校教授信貸分析相關課程。 畢揚·M. D. 阿拉哈邦德（Bijan M. D. Alagheband），加拿大麥吉爾大學經(jīng)濟學博士，特許金融分析師（CFA）。目前在麥克馬斯特大學教授統(tǒng)計學和金融計量學。
第一部分 基于標準的信用評估和信用評級方法 第１章 信用分析和信用管理／ ３ 1.1 引言／ ３ 1.2 信用操作框架／ ７ 1.3 信貸審批過程／ ８ 1.4 信貸文化／ ３１ 1.5 基于標準的信用分析方法／ ３３ 1.6 信息不對稱／ ３４ 1.7 監(jiān)管環(huán)境：金融和法律環(huán)境／ ３８ 第２章 財務報表分析／ ４２ 2.1 引言／ ４２ 2.2 財務報表和報告：快速概覽／ ４４ 2.3 審計師的作用／ ５０ 2.4 比率和財務分析／ ５２ 2.5 比率的種類／ ５５ 2.6 表外債務／ ７９ 2.7 比率分析的用途和局限性／ ８７ 第３章 基于標準的信用風險方法評估和信用風險評級／ ８９ 3.1 引言／ ８９ 3.2 信用風險評估（ＣＲＡ）的框架／ ９２ 3.3 在電子表格中構建風險標準／ １０８ 3.4 模型驗證／ １１２ 3.5 小結／ １１２ 附錄３．１ 函數(shù)、變量以及分組和非分組數(shù)據(jù)／ １１４ 附錄３．２ 作為預測指標的財務變量定義／ １１６ 第４章 信用分析的構建塊和信用風險評級／ １１８ �。矗薄∫裕� １１８ �。矗病绎L險和主權風險／ １１９ �。矗场⌒袠I(yè)風險評估／ １２２ �。矗础⌒袠I(yè)風險評分／ １４３ ４．５ 商業(yè)風險評估／ １５１ �。矗丁∩虡I(yè)風險評分／ １５４ ４．７ 管理風險評估／ １６８ �。矗浮」芾盹L險評分／ １７０ �。矗埂∝攧诊L險評估／ １７１ ４．１０ 財務風險評分／ １７５ �。矗保薄∮嬎憔C合ＢＲＲ ／ １７８ 第５章 如何整合／ １７９ ５．１ 引言／ １７９ �。担病。粒僦揠H航空公司的案例分析／ １８０ �。担场【C合得分和敏感度測試／ ２１２ �。担础。粒僦揠H航空公司的現(xiàn)金流預測／ ２１７ ５．５ 財務預測概要／ ２２９ 第６章 商業(yè)地產(chǎn)的信用風險分析和評級／ ２３２ �。叮薄∫裕� ２３２ ６．２ 基于標準的方法在ＣＲＥ中的應用／ ２３５ �。叮场★L險評估因素／ ２３６ �。叮础∩虡I(yè)風險評估／ ２３８ �。叮怠∝攧诊L險評估／ ２４７ �。叮丁椋模樱煤停蹋裕謩�(chuàng)建描述符／ ２６６ �。叮贰∮嬎悖粒拢觅徫飶V場的綜合ＢＲＲ ／ ２７５ ６．８ 要點總結／ ２７８ 第７章 銀行信用風險分析與銀行信用評級／ ２８０ ７．１ 引言：銀行及銀行系統(tǒng)／ ２８０ �。罚病∩虡I(yè)環(huán)境的質(zhì)量／ ２８３ ７．３ 基于標準的銀行信用風險分析方法／ ２８５ �。罚础★L險標準：定性分析／ ２８７ �。罚怠★L險標準：定量財務分析／ ２９８ �。罚丁�(chuàng)建描述符／ ３１２ �。罚贰【C合全部內(nèi)容／ ３４２ 附錄７．１ 關于銀行規(guī)模的說明／ ３４６ 附錄７．２ 均值三個標準差的貝爾曲線／ ３４９ 第二部分 信用評分的統(tǒng)計方法 第８章 信用風險分析的統(tǒng)計方法／ ３５３ �。福薄∫裕� ３５３ ８．２ 概率模型／ ３５４ �。福场“咐芯浚海校颍铮猓椋裟Ｐ皖A測違約／ ３６０ ８．４ 線性概率（ＬＰ）和Ｌｏｇｉｔ模型示例／ ３７３ �。福怠。校颍铮猓椋襞cＬｏｇｉｔ模型的選擇／ ３７５ �。福丁」烙嬒禂�(shù)的解釋／ ３７６ ８．７�。蹋铮纾椋艉瘮�(shù)的實際應用／ ３８２ 第９章 預測國家債務危機的統(tǒng)計方法／ ３８６ �。梗薄∫裕� ３８６ ９．２ 國家與主權風險／ ３９０ �。梗场绎L險評級和主權風險評級提供者／ ３９３ �。梗础茫蹋铮纾椋舴治鲱A測主權債務危機／ ３９５ ９．５ 判別分析簡介／ ４０５ �。梗丁门袆e分析預測主權債務危機／ ４１７ �。梗贰≡冢校颍铮猓椋簟ⅲ蹋铮纾椋艉团袆e分析之間選擇／ ４２０ 附錄 國家和債務危機事件／ ４２１ 第三部分 信用管理 第１０章 信用監(jiān)控與合規(guī)／ ４２７ �。保埃薄∫裕� ４２７ １０．２ 貸款監(jiān)控的原因／ ４２８ １０．３ 貸款監(jiān)控的最佳實踐／ ４２９ �。保埃础『弦�(guī)狀態(tài)／ ４３４ �。保埃怠∮行ПO(jiān)控系統(tǒng)的要求／ ４３４ 第１１章 問題貸款管理／ ４３６ �。保保薄∫裕� ４３６ �。保保病」芾斫Y構／ ４３８ �。保保场閱栴}貸款創(chuàng)建準備金／ ４３９ １１．４ 問題貸款管理流程和政策／ ４４１
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