本書通過相關(guān)性結(jié)構(gòu)分解剝離出金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染屬性，構(gòu)建新型金融風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)識(shí)別模型，多角度綜合探究風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)動(dòng)態(tài)特征及影響機(jī)理。首先，將市場行情融入到識(shí)別模型中，量化區(qū)分金融風(fēng)險(xiǎn)傳染、分散和獨(dú)立效應(yīng)，挖掘出更多用以風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)識(shí)別的相關(guān)性信息。其次，在局部相關(guān)性基礎(chǔ)上，綜合設(shè)計(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)識(shí)別路徑，并從時(shí)間和空間兩個(gè)維度上研究風(fēng)險(xiǎn)傳染動(dòng)態(tài)特征。最后，有側(cè)重地開展國內(nèi)外金融市場間風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)的影響因素研究，以及金融機(jī)構(gòu)間風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)對其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)率的作用機(jī)制研究。