本書介紹了目前高級股票投資組合定量管理中最常見的技術(shù)、工具和策略，包括回歸分析、主成分分析、時間序列分析、算法交易、貝葉斯組合最優(yōu)化技術(shù)、魯棒組合最優(yōu)化等。在很多前沿領(lǐng)域，作者提供了該領(lǐng)域最新的有應(yīng)用價值的研究成果。 本書的讀者對象是想要了解股票投資組合定量管理領(lǐng)域最新進展的學(xué)生、學(xué)者和金融從業(yè)人員。
作者:(美)弗蘭克·J.法博茲(FrankJ.Fabozzi)，(美)塞爾吉奧·M.福卡爾迪(SergioM.Focardi)，(美)彼得·N.科姆(PeterN.Kolm)著；趙勝民等
弗蘭克·J.法博茲，耶魯大學(xué)管理學(xué)院金融實務(wù)方向的教授和卡爾斯魯厄大學(xué)統(tǒng)計、計量與數(shù)理金融學(xué)院的合聘教授，耶魯大學(xué)金融國2007年獲得了CFA協(xié)會授予的C.StewartSheppard獎。著有《金融學(xué)中的貝葉斯方法》（2008）、《金融計量學(xué)：從基礎(chǔ)到高級的建模技術(shù)》（2007）等圖書。
塞爾吉奧·M.福卡爾迪，尼斯高等商學(xué)院的金融學(xué)教授和總部設(shè)在巴黎的天祥集團咨詢公司的創(chuàng)辦合伙人，《投資組合管理》雜志編輯委員會的成員。
彼特·N.科姆，紐約大學(xué)柯朗數(shù)學(xué)科學(xué)研究所金融數(shù)學(xué)碩士項目的副主任和副教授以及總部位于紐約的Heimdall集團金融咨詢有限責(zé)任公司的創(chuàng)辦合伙人。
趙勝民，南開大學(xué)金融學(xué)系金融工程學(xué)教研室主任、金融工程專業(yè)博士生導(dǎo)師。天津大學(xué)系統(tǒng)工程研究所系統(tǒng)工程專業(yè)博士畢業(yè)。曾就職于天津大學(xué)管理學(xué)院金融工程研究中心。研究領(lǐng)域為金融工程、線性控制系統(tǒng)、生存理論。講授“微分方程”、“隨機過程”、“金融經(jīng)濟學(xué)”、“金融工程”等課程。
第一章 導(dǎo)論
數(shù)理金融禮贊
數(shù)量化股票管理的應(yīng)用研究
為什么實施數(shù)量化過程？
進入壁壘
數(shù)量化股票投資的展望
第二章 金融計量經(jīng)濟學(xué)I：線性回歸
歷史記載
協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)
回歸、線性回歸和投影
多變量回歸
分位數(shù)回歸
回歸診斷
回歸的穩(wěn)健性估計
分類回歸樹 第一章 導(dǎo)論
數(shù)理金融禮贊
數(shù)量化股票管理的應(yīng)用研究
為什么實施數(shù)量化過程？
進入壁壘
數(shù)量化股票投資的展望
第二章 金融計量經(jīng)濟學(xué)I：線性回歸
歷史記載
協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)
回歸、線性回歸和投影
多變量回歸
分位數(shù)回歸
回歸診斷
回歸的穩(wěn)健性估計
分類回歸樹
總結(jié)
第三章 金融計量經(jīng)濟學(xué)II：時間序列
隨機過程
……
第四章 金融建模中常見的錯誤
第五章 因素模型及其估計
第六章 基于因素的交易策略I：因素的構(gòu)建和分析
第七章 基于因素的交易策略II：橫截面模型及交易策略
第八章 投資組合最優(yōu)化：基本理論與實踐
第九章 投資組合最優(yōu)化：Bayes技術(shù)和Black-Litterman模型
第十章 魯棒投資組合優(yōu)化
第十一章 交易成本與交易執(zhí)行
第十二章 投資管理與算法交易
索引
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