前言

第一章金融工程導論

本章要點

第一節(jié)金融工程概述

一、金融工程的概念

二、金融工具

三、金融工程的應用

第二節(jié)基礎知識

一、單利與復利

二、買空與賣空

三、交易策略

四、無套利均衡分析

本章小結

綜合練習

第二章遠期

本章要點

第一節(jié)遠期合約概述

一、遠期合約的概念

二、遠期合約的要素

三、遠期合約的盈虧分析

第二節(jié)遠期合約的定價

一、定價的準備工作

二、無收益資產遠期合約的定價

三、已知收益資產遠期合約的定價

四、已知收益率資產遠期合約的定價

第三節(jié)遠期利率協(xié)議

一、遠期利率協(xié)議的基本概念

二、結算金的計算

三、遠期利率協(xié)議的定價

四、遠期利率協(xié)議的應用場合及原則

第四節(jié)遠期外匯合約

一、匯率

二、遠期外匯合約的基本概念

三、遠期外匯交易

四、遠期外匯綜合協(xié)議

五、遠期外匯合約的應用

六、遠期合約的優(yōu)勢與不足

本章小結

綜合練習

第三章期貨

本章要點

第一節(jié)期貨交易概述

一、期貨的產生

二、期貨與期貨交易

三、期貨合約的種類

四、期貨交易的基本特征

五、期貨交易的功能

六、期貨價格與現貨價格的關系

七、期貨交易的優(yōu)勢與不足

第二節(jié)利率期貨

一、利率期貨概述

二、歐洲美元期貨

三、中長期國債期貨合約

第三節(jié)外匯期貨

一、外匯期貨合約

二、利用外匯期貨套期保值

三、外匯期貨投機

四、外匯期貨套利交易

五、外匯期貨總結

第四節(jié)股票指數期貨

一、股票價格指數

二、股指期貨概述

三、股指期貨的定價

四、股指期貨套利

第五節(jié)套期保值常用方法

一、套期保值的基本方法

二、交叉套期保值

三、替代期貨的選擇原則

四、套期保值比率

五、滾動套期保值

六、基于久期的套期保值

七、股票或股票組合的套期保值

本章小結

綜合練習

第四章互換

本章要點

第一節(jié)互換市場概述

一、互換的起源與發(fā)展

二、互換合約的概念

三、做市商制度與標準化互換協(xié)議

四、互換的風險

第二節(jié)利率互換

一、基本概念

二、利率互換的條件

三、金融中介參與的利率互換

四、互換利率的確定

五、利率互換的說明

第三節(jié)貨幣互換

一、貨幣互換的定義

二、貨幣互換與利率互換的不同

第四節(jié)互換定價

一、利率互換的定價

二、貨幣互換的定價

本章小結

綜合練習

第五章期權

本章要點

第一節(jié)期權發(fā)展簡史

一、古老的期權故事

二、期權的產生

第二節(jié)期權的基本概念

一、期權概述

二、期權合約的分類

三、期權交易的特點

四、期權市場的參與者

第三節(jié)期權市場的交易機制

一、交易所和清算所

二、報價與執(zhí)行價格

三、到期日與交割月

四、期權的執(zhí)行與交割

五、保證金制度

六、期權交易與期貨交易的區(qū)別

第四節(jié)期權交易策略

一、基本期權交易

二、標的資產與期權組合

三、跨式組合

四、垂直價差組合

第五節(jié)期權價格的性質

一、期權價格的構成

二、期權價格的影響因素

第六節(jié)期權價格的取值范圍

一、期權價格的上限

二、歐式期權價格的下限

三、美式期權價格的下限

四、看漲期權與看跌期權的平價關系

第七節(jié)布萊克-斯科爾斯期權定價模型

一、BlackScholes期權定價公式

二、波動率的確定方法

三、BS公式的推廣

四、利用MATLAB軟件計算期權價格

第八節(jié)二叉樹定價模型

一、單步二叉樹定價模型

二、多步二叉樹定價模型

本章小結

綜合練習

參考文獻