第一章 操作風(fēng)險管理
第一節(jié) 操作風(fēng)險的定義與范圍
一、英國銀行家協(xié)會關(guān)于操作風(fēng)險的界定
二、巴塞爾委員會關(guān)于操作風(fēng)險的界定
三、全球風(fēng)險管理專業(yè)人士協(xié)會對操作風(fēng)險的界定
四、適合中國的商業(yè)銀行操作風(fēng)險定義
五、操作風(fēng)險案例——光大證券烏龍指事件
第二節(jié) 操作風(fēng)險監(jiān)管資本衡量模式
一、巴塞爾協(xié)議Ⅱ下的操作風(fēng)險監(jiān)管資本模式
二、卷積過程
第三節(jié) 損失分布法
一、損失分布法運(yùn)作流程
二、損失分布法所面對的數(shù)據(jù)處理問題
三、估計發(fā)生頻率分布
四、估計損失嚴(yán)重程度分布
五、相關(guān)性
第四節(jié) 損失分布法注意事項(xiàng)
一、定性標(biāo)準(zhǔn)
二、測度單位
三、數(shù)據(jù)樣本
四、上限閾值與下限閾值
五、損失確認(rèn)
六、參考日期
七、概率分布
八、敏感性與準(zhǔn)確度
第五節(jié) 巴塞爾委員會建議的操作風(fēng)險管理架構(gòu)
一、操作風(fēng)險管理框架與操作風(fēng)險衡量系統(tǒng)
二、驗(yàn)證與確認(rèn)操作風(fēng)險管理框架和操作風(fēng)險衡量系統(tǒng)的準(zhǔn)則
三、銀行操作風(fēng)險管理機(jī)制
四、操作風(fēng)險管理原則與管理層的職責(zé)
五、界定與評估操作風(fēng)險的方法
六、有效管控操作風(fēng)險的特質(zhì)
第二章 流動性風(fēng)險管理
第一節(jié) 流動性風(fēng)險管理的重要性
一、融資渠道的轉(zhuǎn)變
二、資產(chǎn)證券化
三、財務(wù)工具復(fù)雜化
四、廣泛使用抵押品
五、支付系統(tǒng)轉(zhuǎn)變提高日間流動性的需求
六、跨境業(yè)務(wù)的增長
第二節(jié) 流動性風(fēng)險的定義
一、流動性風(fēng)險的定義
二、金融機(jī)構(gòu)的流動性風(fēng)險
第三節(jié) 流動性風(fēng)險的衡量方式
一、市場流動性衡量指標(biāo)
二、形成買賣價差的原因
三、流動性風(fēng)險衡量模式
四、流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的權(quán)衡問題
第四節(jié) 財務(wù)杠桿與流動性風(fēng)險
……
第三章 壓力測試
第四章 其他操作風(fēng)險相關(guān)議題
參考文獻(xiàn)