《資產估值原理(中文版)》是適用于金融專業(yè)高年級本科生及研究生的資產估值、資產定價相關課程的教材。內容涵蓋股票估值、債券理論、期貨期權等資產估值原理的核心內容,涉及B-S模型、多階段模型、二階式期權定價模型等經濟金融理論模型,并結合經典案例與數據,使讀者更好地掌握資產估值理論與專業(yè)知識。與其他同類教材相比,本書更加注重數學在經濟學中的運用,包含了詳盡的理論闡釋、結論分析及相關圖表。除作為高等院校金融及相關專業(yè)的教材外,本書也可作為金融從業(yè)者提升自身專業(yè)水平以及參加特許金融分析師(CFA)考試的參考書籍。
與其他同類教材相比,《資產估值原理(中文版)》更加注重數學在經濟學中的運用。無論對于具有深厚微積分、概率論及統計學知識的學生,還是數學基礎較淺的學生,本書都頗具參考價值。
【美】弗蘭克 H. 科格三世,北京大學匯豐商學院副教授,擁有美國路易斯安那州立大學化學工程本科學位、南卡羅來納大學MBA學位及杜蘭大學金融學博士學位,研究領域為公司金融與公司治理、投資學。
第1篇基礎知識
第1章金融學基礎知識
第2章歷史收益
第2篇風險、回報、組合理論和資本市場均衡
第3章未來(下一期)收益
第4章尋找*優(yōu)組合
第5章資本市場線、市場模型和證券市場線
第6章套利定價模型
第3篇股權估值
第7章財務報表回顧
第8章財務報表分析與相對估值
第9章**估值:現金流折現法
第10章盈利乘數模型
第4篇債券理論
第11章債券導論
第12章到期日收斂與馬爾基爾結論
第13章價格—收益率關系的近似計算
第14章付息日之間的債券定價
第15章利率與收益率指標
第5篇期權
第16章到期日期權的回報與收益
第17章期權定價:單期二叉樹模型
第18章期權定價:多期模型
第19章美式期權二叉樹定價模型
第20章期權定價:Black-Scholes模型