第一篇　國內(nèi)外文獻綜述

第一章　國內(nèi)外文獻綜述 3

一、金融危機預(yù)警指標與金融壓力監(jiān)測指數(shù) 3

二、金融危機的傳染機制 8

三、對金融危機的政策干預(yù) 14

四、本書的貢獻 20

第二篇　金融危機的預(yù)警模型與監(jiān)測指標

第二章　以宏觀變量為基礎(chǔ)的危機預(yù)警模型 25

一、研究背景 25

二、文獻綜述 26

三、模型和實證結(jié)果 28

四、結(jié)論與政策含義 38

第三章　基于高頻數(shù)據(jù)的中國金融壓力指數(shù)中國CISS 40

一、引言和文獻綜述 40

二、模型設(shè)定 45

三、CISS 及系統(tǒng)性壓力事件識別 51

四、小結(jié)和下一步工作 53

第三篇　金融危機的傳染機制研究

第四章　各國風險傳染模型研究的最新進展 57

一、英國壓力測試模型: 從RAMSI 到FLAME 58

二、加拿大央行銀行部門宏觀壓力測試模型MFRAF 以及近期進展 63

三、韓國央行風險評估模型SAMP 68

四、IMF 模型 69

五、結(jié)論與評價 71

第五章　金融危機傳染的理論模型 73

一、引言 73

二、模型設(shè)定 75

三、擠兌模型數(shù)值模擬 79

四、資產(chǎn)拋售模型數(shù)值模擬 81

五、結(jié)論與政策意義 85

第六章　對金融風險傳染機制的定量研究基于上市銀行數(shù)據(jù)的模擬 87

一、引言和文獻綜述 87

二、銀行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計性描述 91

三、資本充足率約束下的資產(chǎn)拋售 95

四、流動性危機下的資產(chǎn)拋售模擬 104

五、結(jié)論和政策含義 109

附件一　資本充足率約束下各輪資產(chǎn)拋售結(jié)果 110

附件二　宏觀沖擊對銀行不良貸款率的影響 118

第七章　用網(wǎng)絡(luò)分析法研究機構(gòu)間金融沖擊傳遞 128

一、引言 128

二、研究設(shè)計 130

三、全樣本金融沖擊傳遞結(jié)構(gòu)及其穩(wěn)健性檢驗 136

四、金融沖擊動態(tài)傳遞結(jié)構(gòu)及其影響因素 143

五、結(jié)論與政策涵義 169

第八章　對金融機構(gòu)系統(tǒng)性重要性的測度 171

一、相關(guān)研究 172

二、系統(tǒng)風險貢獻衡量 174

三、實證測算 180

四、結(jié)果分析 185

五、結(jié)論與建議 188

第四篇　金融危機的政策干預(yù)

第九章　危機干預(yù)的國內(nèi)外典型案例 193

一、20 世紀90 年代日本資產(chǎn)泡沫危機 194

二、1998 年亞洲金融危機的演變與政府干預(yù)過程分析 205

三、2008 年美國次貸危機的演變與政府干預(yù)過程分析 213

四、20092012 年歐債危機的傳染與政府干預(yù)過程分析 224

五、2015 年中國股災(zāi)的演變與政府干預(yù)過程分析 230

六、五次危機爆發(fā)傳染的共性分析及政策干預(yù)的經(jīng)驗教訓(xùn) 241

第十章　如何準備好應(yīng)對金融危機的預(yù)案 247

一、中國系統(tǒng)性風險的來源及傳染機制的五個特點 247

二、對我國系統(tǒng)性風險處置和干預(yù)的思考 256

參考文獻 275