基于高頻數(shù)據的GARCH類模型的研究是當今金融時間序列分析領域中的熱門課題之一。本書稿分10章，主要通過高頻數(shù)據的特性及其對金融波動率的影響，闡述了基于高頻數(shù)據的GARCH類模型的參數(shù)估計與假設檢驗的理論方法及其漸近結果，其中包括參數(shù)GARCH類模型、非參數(shù)GARCH類模型和半參數(shù)GARCH類模型。還通過收集大量的金融市場數(shù)據，將模型運用于實證分析，測試了模型在實際金融市場中的應用效果。同時結合具體的應用分析，探討了模型在實際應用中的注意事項與改進方向。讀者通過本書稿可以獲得一套較為完整的運用高頻數(shù)據進行GARCH建模分析的理論框架與建模思路。